こんにちは。ホーネットです。
3週目に突入した「みんなのFXチャレンジ」
これはシステムトレードの実証実験とEAのアルゴリズム構築を兼ねているんですが、
今回は、「具体的に何をやっているのか」を投稿しようと思います。長文になりますが、お付き合いいただけると幸いです。
因みに、スタート時の入金額は50万円でしたが、資金に余裕を持たせるため、追加入金をし、現在の入金額は75万円になっています。
トレードの趣旨はスタート時の投稿のとおりですが、この投稿では具体的なトレード内容を書いていきます。
とても単純なルールに基づいて指値注文を出していくだけなので、この実証実験が終わったら、結果に基づいてEAを制作する見込です。
ルールを１つずつ、振り返りながら書いていきます。
1.通貨ペアは「AUD/NZD」
個人的には、これは合成通貨ペアであって、スプレッドもドルストレートの通貨ペアより広いことを考えると、少し不利なトレードになる部分もあるのかなと思いました。
ただ、全ての通貨ペアについてチャート分析をしたところ、10年以上にわたり綺麗なレンジ相場を描いているものがこの通貨ペアのみだったので、今回、採用することにしました。
2.「レンジ」に着目する。
先の投稿では具体的なレンジ幅に触れませんでしたが、今回は既に運用をスタートしているので、具体的なレンジ幅について言及します。
下記チャート①のとおり、通貨ペア「AUD/NZD」のレートは、2014年から現在に至るまで、
上限を「1.14953」
下限を「0.99887」
とするレンジを描いています。更に、こと「AUD/NZD」のレートについては、これを大きく動かすようなファンダメンタルズ要因も現時点では観測されません。
よって、このレンジ相場が今後もしばらくは継続することを見越して、「グリッドトレード（チャートのマス目を利用して、固定pips毎に注文を入れるトレード）」を開始します。
予想が外れ、このレンジからレートが大きくハズレるときは、「レンジ相場終了」とみなし、トレードを終了し、全決済します。
つまり、レンジが一定期間続いて、その間に大きく原資を増やすことができれば「勝ち」、逆に、レートが即レンジをブレイクしてしまったら、原資割れを起こし「負け」となります。
全決済時（トレード終了時）に入金額「75万円」を上回っているか、もしくは下回っているか。これが損益分岐点になります。
チャート①
レンジ幅を決定したので、次は「中央値」を決めます。これは機械的に
「上限(1.14953)」＋「下限(0.99887)」÷ ２
と求めるのでなく、チャートに水平線を引いて、直近10年間で最も頻繁に通ったレートを中央値とします。
今回は、中央値を「チャート②」のとおり「1.07000」としました。
チャート②
3. 注文方法を決定し、まとめて注文する
レートがこの中央値を上回ったときは、10pips刻みで「売りポジション」を持つようにします。
逆に中央値を下回ったときは、10pips刻みで「買いポジション」を持つようにします。
今回は実験なので、ポジションサイズは最小単位の「0.1Lot」にしました。
注文については、予め、下限レートから上限レートまで、まとめて「IFO注文」で指値注文を出しておきます。
少し見づらいですが、レンジ幅の注文を終えた状態が「チャート③」となります。
チャート③
レートが指値に触れる度に約定し、ポジションを取っていくことになります。
エントリーしたポジションについては、「OCO注文(指値/逆刺値の両方を同時に行う注文)」をとった状態になります。
ストップロス（逆刺指値）注文のレートについては、買いポジションはレンジの下限、売りポジションはレンジの上限とします。
テイクプロフィット注文については、先日の投稿のとおり、可変としています。テイクプロフィット注文が約定したときは一つ注文が消えるので、消えた注文と全く同じ注文を再度入れていきます。
今回は、アルゴリズム構築のための実験なので、上記ルールについては、原則の部分以外は柔軟に変更して運用していきます。
この実証実験口座については「みんなのFX」の審査を通っています。
「みんなのFX」の口座をお持ちの方については、簡単な設定で「コピトレ」をしていただくこともできます。
「みんなのFX」さんのルールで、私のIDを公開してはいけないそうなので、コピトレをしてみたい方は、TwitterのDMにて教えて下さい。個別にIDをお伝えします。
また、この実証実験とは違うアルゴリズムではありますが、私の出品しているEA「SPIRITシリーズ」については、全て「AUD/NZD」のレンジ相場を利用して利益を上げていくタイプのものです。
EAを制作する際のアプローチとしては
①.日付や時間帯（アノマリー等）を意識する
②.テクニカル要因（インジケーター等）を意識する
③.レンジを意識する
等があって、このいずれか、もしくは複数を意識してアルゴリズムを構築することになりますが、今回の実証実験は、③の精度を高めることを目標としています。
これからも、週イチで報告していこうと思います。
引き続き、よろしくお願いします！！
ではでは！
