⚡闘うシステムトレーダー⚡

FX向けの自動売買プログラムを制作 / 販売しています

EA システムロジックの作り方

 

 

 

こんばんは。ホーネットです。

 

 

今日は、私がシステムロジックを構築する際に気をつけていることを投稿します。

 

 

この投稿は2024年3月21日の夜にしているのですが、X(旧Twitter)のタイムラインを見ると、システムトレーダーの方々の阿鼻叫喚で溢れています。

 

 

エントリー後、途中まで順調に含み益を伸ばしていったEAが、ファンダメンタルズ要因で反転し、大きな損失に変わってしまったというものがほとんどでした。

 

 

これにはいくつかの理由があると思っていて、一つはやはり資金管理の問題。仮に全ポジションがストップロスに引っかかってイグジットされたとしても平常心を保てるくらいのロット設定にすることが大切だと思います。

 

 

それともう一つ、EAの選択の問題があると思います。

 

 

例えば、直近半年のバックテストorフォワードの成績の良いものだけを抜粋してポートフォリオを組んだとします。

 

 

そうすると、そのポートフォリオの運用開始直後は引き続き良い成績を維持することが多いと思います。

 

 

これはある意味当たり前の部分もあり、時間軸的に短い前後に最適化されたポートフォリオを組んだときは、それはスタートダッシュはいい感じに切れると思います。

 

 

しかし、今回のように、ファンダメンタルズ要因や、それに端を発する大衆心理の変化によって相場の流れが変わると、一斉に「だまし」に合ってしまう。

 

 

こういうことが、私のシステムトレード経験からも多いように感じます。

 

 

こういう痛い経験も踏まえ、私のEAは短い時間軸への最適化は極力避けて制作しています。

 

 

 

EA「SUPER_HORNET_GBPJPY」

 

 

↑は私の制作したEAのうちの1つですが、「勝率」の欄を見てみてください。

 

 

わずか「53%(2024/3/21時点)」、これは世に出回っているEAの中でも低い方です。トレードのイメージとしては「三歩歩いて二歩下がる」といった感じです。

 

 

「パッとしないなぁ。。。」と思われるかもしれませんが、私としては、これくらいが丁度良いと思っています。私の制作する他のEAも、勝率は50%をほんの少し上回る程度です。

 

 

EAを制作する前に、「過剰最適化」を避けると、これくらいの成績になります。決して「メチャクチャ強い!」とはならないんです。

 

 

ただ、逆に考えてみてください。直近の相場に「バチッ!!」とハマって爆勝ちするEAというのは、一旦相場の流れが変わってしまえば一気に「総負け」するおそれもあるわけです。

 

 

私としては、そういうのは違うなぁ。。。と、思います。

 

 

爆速のウサギより、着実に一歩ずつ足を進める亀🐢

 

 

長距離走で勝つのはやっぱり亀なのかなぁと、思っています。

 

 

と、システムロジックの構想の際に考えていることの一つを書いてみました。

 

 

長文お読みいただき、ありがとうございました。

 

 

では、良い夜を🌃

 

 

自動売買入門その④「MT4のインストール」

 

 

お世話になっております。凛子です。

 

 

VPSサーバの契約・EAの購入が済んだら、運用環境を整えていきます。ここでは、ABLENETさんのサーバを契約したことを前提に説明していきます。

 

 

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Windowsの機能、「Windowsアクセサリ」内の「リモートデスクトップ」を使ってVPSサーバにログインすると、上記のような画面が表示されます。

 

※ログインに必要な情報(VPSサーバのIPアドレス・初期パスワード等)は、予め契約したVPS業者に確認しておいて下さい。

 

Windowsのバージョンによって「リモートデスクトップ」の呼び出し方が違うようです。どのバージョンにも必ず入っているので、見つからないときはアプリの検索で見つけてみてください。

 

 

Macをお使いの方も、マイクロソフト社が提供する「Microsoft Remote Desktop」というソフトウェアを利用することで、同じようにサーバにログインすることができます。

 

 

VPSサーバの操作方法についてはローカルPC(自宅のPC)と同じです。

 


このVPSについては、右下の時計の時刻が合っていること(インターネットで同期して下さい)・WindowsUpdateで、Windowsが最新の状態になっていることを週に一回は確認して下さい。市場の閉まっている土日にやっていただくのが理想だと思います。これを忘れるとEAの挙動がおかしくなることがあるので、気をつけて下さい。

 


では、前記「ForexExchange」のデモ口座を解説することを前提として、MT4のインストール手順を説明していきます。

 

 

自動売買入門その③「自動売買プログラム・EAの購入」

 

 

お世話になっております。ホーネットです。

 

 

VPSサーバの契約を終えたら、次はEA(エキスパート・アドバイザー)を購入します。

 

 

MT4上でFXの自動売買を行うためには、EAというプログラムが必須です。これは自作することもできますが、初めての方は市販のものを買うのが良いでしょう。ポートフォリオ作成のために、いくつか揃えるのが良いと思います。

 

 

販売サイトとしては「ゴゴジャン」がオススメです。私も最初のEAはこちらで購入しました。

 

 

ここで、EA選択の際に私が最も重視するのは「フォワード(販売後の実際の成績)」です。下記ゴゴジャンサイトの抜粋を御覧ください。

 

 

I am Crown

 

このように、1~2年以上のフォワードが溜まっていて、かつ綺麗な右肩上がりのものが理想だと思います。

 

始めから一気に購入してしまうと初期費用が高額になってしまうので、特に気に入ったものを1つずつ、導入してくのが良いかなと思います。

 

口座開設にVPSサーバ契約、EAの購入まで終わったということで、次の記事では自動売買ソフト「MT4」のインストールについて書いていきますね!

 

ではでは!

 

※EAについてです。私もEAクリエイターなので、このブログを読んでくださっている方については、EAのプレゼントを実施する予定です。自動売買を始めるきっかけにしていただけたら嬉しいです(^_^)

 

 

証券会社比較サイトの闇

 

 

こんにちは、ホーネットです。

 

 

今回は、少し社会派トーンで、比較サイトの闇に迫ってみようと思います。

 

 

私は裁量の長期トレードについては「みんなのFX」 さんを利用しています。

 

 

理由は、スプレッドが狭く、スワップポイントが限りなく一本値に近いからです。

 

 

FXにおけるスワップポイントの一本値とは、同一通貨ペアの「買いスワップ」と「売りスワップ」が同一・同値であることを言います。

 

 

 

 

上記の「スワップカレンダー」をご覧頂くとわかるのですが、みんなのFXさんについては、「買いスワップ」と「売りスワップ」がほぼ同値になっています。

 

 

エキゾチック通貨などを見ると、「完全な一本値」を実現しているわけでは無いようですが、国内の証券会社を私なりに徹底調査したところ、ほぼ一本値になっている証券会社は「みんなのFX」と「LIGHT FX」のみでした(因みに、この2つの証券会社は両方とも「トレイダーズ証券」が運営しています)。

 

 

他には完全一本値の取引所として「くりっく365」がありますが、取引手数料が高すぎるので候補からは外しました。

 

 

これ、見逃しがちな部分ですが、実は長期トレードにおいては物凄く重要な部分なんです。

 

 

というのは、他の証券会社では支払いスワップを受取スワップより安く設定して、利ざやを抜いて収益を上げているので、ポジションを長く持てば持つほど、トレーダーには不利に働くんです。

 

 

この点は比較サイトを始めとしたメディアが扱わない重要な部分だと思っています。

 

 

こちらのサイトを覗いてみてください。

 

 

zai.diamond.jp

 

 

スワップポイントは証券会社選びにおいては重要項目なので、FX総合情報提供サイトでは当然、比較ページを設けています。

 

 

で、こちらを御覧ください。

 

 

 

 

ドル円の受取スワップの高い順にソートをかけた画面です。これを見ると、「みんなのFX」「外為ex」の買いスワップ(受取スワップ)が同額で、ここが一番良いように見えますね。

 

 

しかし。。。

 

 

こちらを御覧ください。

 

 

  

 

 

左が「みんなのFX」右が「外為ex」スワップカレンダーです。

 

 

10月20日スワップを比較すると、「買いスワップ(受取スワップ)」については両社とも「156円」となっています。しかし、「売りスワップ(支払いスワップ)」を見ると、「みんなのFX」は買いスワップと同額の「156円」であるのに対し「外為ex」は「176円」となっています。

 

 

仮に顧客のロングポジションとショートポジションの総量が同じであれば、「外貨ex」については、この差額の「20円」を、顧客から収益として持っていっていることになります。

 

 

これ、一見少ないようにみえるかも知れませんが、長期トレードとなると収益に物凄く影響してきます。

 

 

 

 

これは私が運用しているうちの1つのポジションサマリですが、利益の1割強が受取スワップです。今後もポジションは維持する予定なので、この数字はもっと大きくなると思います。

 

 

ここで、「変だな」と、思われませんか?

 

 

zai.diamond.jp

 

 

この比較ページ、「受取スワップ」のみを比較して、「支払スワップ」は一切非開示になってるんです。

 

 

理由は。。。書く必要ありませんね💦

 

 

一つだけ、付け加えさせていただくとすれば、「外貨ex」はとても良い証券会社だと思っています。証券会社がスワップで収益を上げることも否定しませんし、ここの会社は「トレーリングストップ注文」ができるので、スキャルピング用口座として、私も利用させていただいています。

 

 

言いたかったのは、「メディアは都合の悪い情報は載せませんよ」ってことです!

 

 

このサイトを運営するダイヤモンド社については、過去に長期にわたり「安愚楽牧場」の広告を掲載し続けるなどしていて、私としては決して良い印象はありません。

 

 

ただ、未だに「FX情報の総本山」のような印象を持っている方もいらっしゃるので、こういう事もありますよと、一例を挙げさせていただきました。

 

 

一つのメディアに頼らず、広く情報を集めること。極力一次情報に触れること。

 

 

投資家の基礎ですね。私も、初心を忘れないようにします。

 

 

引き続き、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします!

 

 

MT4/MT5の軽量化

 

 

こんにちは、ホーネットです。

 

 

昨年からEAの制作を始めたこともあって、稼働するEAやMT4/MT5の数がすごく増えてきました。ロジックのエッヂを確認するためには、バックテストだけでなく、実際に運用してフォワードを測定し、バックテストとフォワードテストの性能の乖離を確認する必要があります。

 

 

実用に移す前のEAについては、ローカル環境(自室のノートPC)でフォワードを測定し、性能評価をすることにしました。そこで、限られたリソースの中で沢山のEAを運用する上で、MT4/5を少しでも軽量化する必要が出てきました。

 

 

過去の日記ではMT4の軽量化MT5の軽量化について解説させていただきましたが、今回は、さらに限界まで軽量化設定をしていきたいと思います。過去記事も合わせてお読みいただけると嬉しいです(*´ڡ`●)

 

 

MT4とMT5を分けて、それぞれ軽量化設定の続きを書いていきますね💻

 

 

・MT4💻

 

 

先日の記事 の内容を実践していただくと、「気配値表示(画面左上の通貨ペアリスト)」が消えて以下のような画面になっていると思います。

 

 

 

 

ここからさらに軽量化していきます。

 

 

 

 

サクサク行きましょう。「表示」から「ツールバー」を選択し、「標準」「チャート」「ライン等」「時間足設定」を全て選択してチェックを外し、さらに「表示」から「ステータスバー」「チャートバー」を全て選択してチェックを外します。

 

 

 

 

最後に、「×」ボタンをクリックして「ナビゲーター画面」と「ターミナル画面」を閉じます。

 

 

 

 

これで完成です。シンプルイズベスト!この状態でもEAはしっかり動いているので安心してください。

 

 

 

・MT5💻

 

 

では、MT5編行きましょう。先日の記事の内容を実践していただくと、MT4と同じく「気配値表示(画面左上の通貨ペアリスト)」が消えて以下のような画面になっていると思います。

 

 

 

 

こちらもMT4と同じように、「表示」から「ツールバー」を選択し、「標準」「ライン等」「時間足設定」を全て選択してチェックを外し、さらに「表示」から「ステータスバー」「チャートバー」を全て選択してチェックを外します。

 

 

 

 

次に「×」ボタンをクリックして「ナビゲーター画面」と「ツールボックス画面」を閉じます。

 

 



これで完成です。スッキリしましたね。

 

 

 

 

あと、これは運用についてのことなんですが、今後については米国雇用統計やFOMC等、大きなイベントを挟む期間もノンストップで行くことにしました。

 

 

ここらへんの話はまた後日、詳細を書こうと思います。

 

 

MT4/MT5ともに、週末まで裁量を加えることがない限りは、原則このままで大丈夫です。リソースの消費を最小限に抑えて、安定した運用を心がけていきます。

 

 

では、長文お付き合いいただき、ありがとうございました☺️

 

 

MT5を軽量化する

 

 

こんにちは、ホーネットです。

 

 

先日、こちらの投稿の中で「MT4の軽量化」の説明をさせていただいたのですが、ありがたいことに「MT5の軽量化についても記事にして欲しい」という要望をいただきました。ということで、今回はMT5版を書いていきます(*´ڡ`●)

 

 

では、手順を追って解説していきますね。

 

 

①「ツール」→「オプション」を選択し、「サーバー」タブ内の「ニュースを有効にする」のチェックボックスを外す。

 

 

②「チャート」タブ内の「チャートの最大バー数」を2000~3000程度に減らす。

※EAによっては、ここの数値を一定以上にしてくださいと注意書きがあるものもあります。その際は運用するEAの仕様にしたがってください。

 

 

③「イベント」タブ内の「音声アラートを有効にする」のチェックボックスを外す。

 

 

④MT5左上に表示されている「気配値表示」につき、右上の「✕」ボタンを押して閉じる(EA設置後に行って下さい)。

 

 

これで、EA運用時のMT5はかなり軽量化できます。それでもMT4と比べるとメモリは喰いますが、そこは仕方ないですね💦

 

 

また、記事のご要望がありましたら、なんなりとお申し付け下さい。私も、学び直しになってとても助かっています!

 

 

ではでは!今回も長文お読みいただきまして、ありがとうございました。

 

 

高性能なEAの意外な見つけ方

 

 

みなさまこんにちは、ホーネットです。

 

 

今回は、ちょっと視点を変えた、高性能EAの意外な見つけ方について書こうと思います。

 

 

ゴゴジャンさんのサイトのトップページから「投資」→「システムトレード」とすすむと、こういうグラフがでてきますね。

 

 

 

 

このグラフをよく見てみてください。縦軸が当該EAの稼働率、横軸がフォワードテスト稼働期間(≒売出してからの期間)です。

 

 

つまり、グラフの右上には、「稼働率が高く、かつフォワードの期間が長い」信頼度の高いEAが集まることになります。解りやすいように、当該部分を赤線で囲ってみました。

 

 

試しに、赤枠内のうち、一番右上にあるEAを見てみます。

 

 

・Iam Clown FX(赤)

という名称のEAです。長期間右肩上がりの好成績を維持しています。

長期間好成績を維持しています。私も、ポートフォリオに組み入れています。

 

 

折角なので、赤枠内のEAを紹介していきますね。

 

 

・ラスト侍EURUSD_5分足

 

 

・nekoboo FX Core2

 

 

・CY Series For Two

 

 

・Unison

 

 

全て長期間成績が右肩上がりに推移しています。これなら比較的安心して買えますし、継続して利用する方が多いのも納得ですね😊

 

 

それに、ここで見つけたEAは最近の新作と違って世間のユーザーからはあまり注目されていないようで(見逃してるんでしょうね^^;)利用者数も少ないです。「何本売れたら値上げします」という買い煽りもなく、安心して購入することができる点も魅力だと思います。

 

 

私はポートフォリオにもう一つEAを買い足す予定なんですが、この中から選ぼうかなと思ってます💹

 

 

気が向かれたら、みなさまも是非!

 

 

では、長文お読みいただきありがとうございました。

 

 

スマホでトレード

 

 

お世話になります。ホーネットです。

 

 

だいぶ前ですが、私は携帯ショップの販売員をしていました。なので、スマートフォン事情については少し詳しいんです。

 

 

そこで、今回は、どこの会社のスマートフォンがFXトレードに向いているか、私なりに紹介していこうと思います。

 

 

まず最初に思い浮かぶのが、「ドコモ」や「AU」「ソフトバンク」の大手の会社だと思います。この3社は回線速度も早く、安定していてトレードを快適に行うことができます。

 

 

ただ、やっぱり気になるのは月々の通信費用ですね💦

一時期より安くなったとはいっても、月に6,000~7,000円はかかかります。

 

 

次に思い浮かぶのが、最近家電量販店でも売り出している「格安スマホ」だと思います。これは月々1,300円くらいからのプランがあるのが魅力的です。

 

 

ただ、格安スマホは回線の混み合う時間帯に速度が極端に落ちてしまい、トレードが快適にできなくなってしまうことも多いです。また、反応速度(pingの値)が落ちると(この数値が大きいほど注文に時間がかかってしまいます)、トレードのチャンスを逃してしまいます。特にスキャルピングトレードをされる方にとっては痛手ですね。

 

 

そこで、私がお勧めしたいのは、大手通信会社のサブブランドです。具体的には、

 

 

Y!mobile」と「LINEMO」「ahamo」「UQmobile」ですね。

(※楽天モバイルはまだエリアが狭いので、保留にしておきます)

 

 

この4つのブランド、料金は他の格安スマホの料金よりほんの少し高いんですが、回線品質や速度は大手通信会社と殆ど変わりません。トレードも快適にできると思います。

 

 

私は、契約時にキャンペーンをやっていたのもあって、今は「UQmomile」を使っています。

 

 

「UQmobile」の良いところは、「ギガ」を温存しておきたいときに、スイッチひとつで「低速モード」に切り替えられるところです。「低速モード」にしている間は通信速度が低速(300kbps)になるのですが、そのかわり、いくら通信をしてもギガを消費しません。この低速モードでトレードが快適にできれば、いつでも快適にスマホでトレードをすることができますね📱

 

 

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そこで、私の持っているUQmobileのスマートフォンで回線速度を計測してみました。

 

 

左が高速通信時です。上下回線共に1Mbps以上出ていて、pingの値も50ms以内に収まっているので、快適なトレードができると思います。

 

 

右が低速通信時です。やや遅いものの上下回線共に約0.3Mbps(=300kbps)と、問題なくトレードができる速度だと思います。

 

 

実際にこれくらいの速度が出れば、裁量トレードは快適に行うことができると思います。MT4のクライアントアプリで取引をする際も、それほどストレスはかかりません。

 

 

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また、MT4を動かしているVPSサーバについては、マイクロソフト社が無償提供するRDP(リモートデスクトップ)アプリを使うことで、スマホからもアクセスすることができます(上の画面はスマホからVPSにアクセスしたときのものです)。

 

 

RDPのインストールについては、

 

iPhoneの方は「こちら」

Androidの方は「こちら」から行って下さい。

 

 

これを使って自動売買の状況確認やオン・オフの切り替えを行うことができるのですが、UQmobileの低速モードでも快適に操作することができました。

 

 

もしかしたら今後、楽天モバイルの電波が実用的なレベルになると状況は変わってくるかもしれませんが、少なくとも今の段階では、「UQmobile」がトレードに向いていると思います。

 

 

では、長文お読みいただき。有難うございました!