こんばんは。ホーネットです。
今回は、私がシステムロジックを構築する際に気をつけていることを投稿します。
この投稿は2024年3月21日の夜にしているのですが、X(旧Twitter)のタイムラインを見ると、システムトレーダーの方々の阿鼻叫喚で溢れています。
エントリー後、途中まで順調に含み益を伸ばしていったEAが、ファンダメンタルズ要因で反転し、大きな損失に変わってしまったというものがほとんどでした。
これにはいくつかの理由があると思っていて、一つはやはり資金管理の問題。仮に全ポジションがストップロスに引っかかってイグジットされたとしても平常心を保てるくらいのロット設定にすることが大切だと思います。
それともう一つ、EAの選択の問題があると思います。
例えば、直近半年のバックテストorフォワードの成績の良いものだけを抜粋してポートフォリオを組んだとします。
そうすると、そのポートフォリオの運用開始直後は引き続き良い成績を維持することが多いと思います。
これはある意味当たり前の部分もあり、時間軸的に短い前後に最適化されたポートフォリオを組んだときは、それはスタートダッシュはいい感じに切れると思います。
しかし、今回のように、ファンダメンタルズ要因や、それに端を発する大衆心理の変化によって相場の流れが変わると、一斉に「だまし」に合ってしまう。
こういうことが、私のシステムトレード経験からも多いように感じます。
こういう痛い経験も踏まえ、私のEAは短い時間軸への最適化は極力避けて制作しています。
↑私が制作したEAのうち、２つを抜粋しました。「勝率」の欄を見てみてください。
本日時点で50～60％の中に収まっています。これは世に出回っているEAの中でも低い方です。トレードのイメージとしては「三歩歩いて二歩下がる」といった感じです。そのかわり、勝つときに少し多めのpipsをとって勝ち進んでいくスタイル。
「パッとしないなぁ。。。」と思われるかもしれませんが、私としては、これくらいが丁度良いと思っています。
EAを制作する前に、「過剰最適化」を避けると、これくらいの成績になります。決して「メチャクチャ強い！」とはならないんです。
ただ、逆に考えてみてください。直近の相場に「バチッ！！」とハマって爆勝ちするEAというのは、一旦相場の流れが変わってしまえば一気に「総負け」するおそれもあるわけです。
私としては、そういうのは違うなぁ。。。と、思います。
爆速のウサギより、着実に一歩ずつ足を進める亀🐢
長距離走で勝つのはやっぱり亀なのかなぁと、思っています。
と、システムロジックの構想の際に考えていることの一つを書いてみました。
長文お読みいただき、ありがとうございました。
では、良い夜を🌃
